PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GE и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности GE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.64%
7.94%
GE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

2.68

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

GE:

3.18

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

GE:

1.46

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

GE:

2.32

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

GE:

14.43

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

GE:

5.67%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

GE:

30.56%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GE:

-5.71%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.16% против 11.36% соответственно.


GE

С начала года

9.63%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

12.69%

1 год

77.66%

5 лет

27.08%

10 лет

6.16%

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.682.06
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.182.74
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.461.38
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.323.13
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 14.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.4312.84
GE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.68
2.06
GE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GE и ^GSPC

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.71%
-1.54%
GE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GE и ^GSPC

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.16%
5.07%
GE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab