PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GE с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GE и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,346.27%
5,841.09%
GE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

0.66

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

GE:

1.07

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

GE:

1.15

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

GE:

1.07

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

GE:

3.31

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

GE:

6.91%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

GE:

34.40%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GE:

-6.46%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.86% против 10.11% соответственно.

GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.87%

5 лет

45.57%

10 лет

5.86%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GE: 0.66
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GE: 1.07
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GE: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GE: 1.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GE, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GE: 3.31
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.46
GE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GE и ^GSPC

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.46%
-10.07%
GE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GE и ^GSPC

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.49%
14.23%
GE
^GSPC