PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GE с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Electric Company (GE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GE и ^GSPC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GE:

1.03

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

GE:

1.33

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

GE:

1.19

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

GE:

1.43

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

GE:

4.42

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

GE:

6.90%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

GE:

34.31%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

GE:

-85.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GE:

0.00%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.85% против 10.69% соответственно.

GE

С начала года

31.52%

1 месяц

20.52%

6 месяцев

19.05%

1 год

34.91%

5 лет

50.91%

10 лет

6.85%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GE и ^GSPC

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GE и ^GSPC

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...